Las reglas originales Probado desde 01/01/1995 hasta 05/31/2014. Máximo 20 posiciones en el 10% del capital cada uno. Esto significa que la estrategia puede ser 200% invertido. Rara vez hacía una consigue el 200% invertido de acuerdo con Nick Radge. Cerrar mayor que el promedio móvil de 100 días Cerrar menos que el promedio móvil de 5 días 3 bajos más bajos. (No cierra inferiores, que hicieron de este error la primera vez que escribí el código) Miembro de la Russell 1000 Establezca una orden límite de compra para el día siguiente si el precio cae otra veces .5 10 días de media cierto rango. Cerrar es mayor que el cierre del día anterior Vender en el próximo abierta Los comentarios sobre las Reglas No hay reglas de lujo están aquí. Es la estrategia estándar de reversión a la media. A veces la estrategia producirá más señales de que los que hay ranuras abiertas para. Para el comercio de esto, uno debe estar mirando a los mercados durante el día y tomar las señales a medida que ocurren. Esto no es realista para la mayoría de la gente, ya que no son completos comerciantes de tiempo sentados frente a sus computadoras. Uno podría automatizar esto, pero eso no es una tarea sencilla. Es posible que haya tomado pausa en la regla de salida muy simple de "una de cerca." Eso reglas trae recuerdos mientras yo estaba trabajando para Connors Investigación. La primera vez que oyó hablar de esta regla y probado. Pensé que no hay forma de esta regla podría funcionar. Me imaginé que iba a destruir una perfectamente buena estrategia. Me quedé atónito que trabajó y produjo buenos resultados. Es por esto que digo que uno debe probar ideas antes de tirarlos. Nunca se sabe lo que va a trabajar. Las Reglas Probado Hice los siguientes cambios en las reglas originales. Probado desde 01/01/2004 hasta 06/30/2014 Permitir máximo de 10 posiciones en el 10% cada uno. Sin margen. Añadido a normas de liquidez de: 21 días de media móvil de dólares el volumen mayor de $ 10 millones Precio como un mayor comercio de 1 Cuando hay más señales que las posiciones abiertas, el código sería elegir aleatoriamente qué acciones para entrar. Entonces corrió 500 carreras para cada prueba. Russell 1000 Resultados El CAR promedio del 500 Monte Carlo corre es 22.35%, con un máximo de 21,02% DD. Sorprendentemente buenos resultados de tales reglas simples. La desviación estándar para la CAR y MDD son mucho más pequeños de lo esperado. SP 500 Resultados Los resultados no son tan buenos como con el Russell 1000 pero sigue siendo buena. Probablemente porque del universo más pequeño que lleva a reducir la exposición. Russell 3000 Resultados Tener un universo más grande, nos da más exposición que da mayor CAR. Hoja de cálculo Si usted está interesado en una hoja de cálculo de los datos utilizados para generar estas tablas, introduzca sus datos a continuación, y te enviaremos un enlace a la hoja de cálculo. La hoja de cálculo incluye los datos completos de ejecución de Monte Carlo. En la hoja de cálculo son los detalles sobre cómo obtener el código AmiBroker que utilicé para este post. Pensamientos finales Lo que me gusta de esta estrategia es lo fácil que es, sin embargo, produce buenos resultados. Sólo 3 establecieron reglas. Una regla de salida muy simple que se podría pensar que no iba a funcionar. El mayor problema con la estrategia es que la mayoría de la gente no puede cambiarlo, ya que requiere estar en frente del mercado durante todo el día. En un próximo post, vamos a ver en los cambios de las normas para que sea más comerciable para la persona promedio. Añadido el 08/15/2014: En el hilo de comentarios a continuación, un par de personas en duda los resultados. Yo tenía un amigo investigador del código de minas las reglas como se ha dicho en este blog. Sus resultados coinciden exactamente la mía. Esto me da plena confianza de que los resultados son correctos.
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